Ивлиев С.В.
ЗАО "Прогноз" (г.Пермь)

Кредитный риск является одним из самых изученных видов риска, для оценки характеристик которого разработано множество методов. Само понятие кредитного риска в идеологии Value-at-Risk можно сформулировать как максимально возможные убытки по кредитному портфелю для заданной доверительной вероятности. Для получения подобной оценки достаточно взять квантиль теоретической или эмпирической функции распределения, но откуда взять саму эту функцию? В статье предлагается метод получения эмпирической функции распределения на основе метода Монте-Карло.

Полный текст статьи можно прочитать или скачать в формате *.pdf