Бельснер О.А., Жабин Д. Н.
Томский политехнический университет

Данная работа посвящена исследованию неарбитражной модели временной структуры процентной ставки с непрерывным временем, представленной John Hull и Alan White в 1990 году. Предлагается вывод уравнения модели, рассматривается возможность ее применения для оценивания такого производного финансового инструмента как свопцион, выводится аналитическое выражение для его оценки. Исследование данного вида финансовых деривативов и выявление его особенностей представляется актуальным в связи с широким распространением и ростом рынков операций "своп" как в зарубежных странах, так и в РФ.

Полный текст статьи можно прочитать или скачать в формате *.pdf